01875nlm0 22002051i 450 001001300000006001900013007001500032008004100047020001800088040000800106100005400114245013100168260001200299260003000311300001100341520104800352856009301400856009601493856008001589HARMA 215142m    g0  d        cr mn ---auama251124c               go  d        fre    a9782336513522  bfre0 aYaya Keho, Fodiyé Bakary Doucouré, Eugène Kouassi  aÉconométrie des données de panel - Rappels de cours et applications avec StatabRappels de cours et applications avec Stata -   aParis :  bEditions L'Harmattan  a552 p.  aL’économétrie des données de panel est devenue un outil essentiel des analyses économiques. Ce livre, axé sur la pratique avec le logiciel Stata, présente les principaux modèles de façon accessible, avec peu de formules mathématiques et de nombreux exemples concrets. Il couvre les modèles de panel classiques, les tests de spécification, les modèles dynamiques, les tests de stationnarité, la cointégration, le VAR (Vector AutoRegressive, le modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag) et les tests de causalité.<br>	L’ouvrage aborde aussi les modèles non linéaires (quadratique, effet de seuil, interaction, quantile) et leurs méthodes d’estimation, illustrées par des cas pratiques. Des études de cas et exercices corrigés renforcent l’apprentissage.<br>	Destiné aux étudiants de Master et Doctorat en économie, ainsi qu’aux élèves d’écoles de commerce, enseignants et chercheurs, ce guide s’adresse à tous ceux qui veulent maîtriser l’économétrie des panels de manière concrète.40uhttps://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/9782336513522r.jpg2Image de couverture40uhttps://www.harmatheque.com/downloadebook/97823365135222Télécharger le livre au format PDF40uhttps://www.harmatheque.com/readebook/97823365135222Lire ce livre en ligne