02165nlm0 22002531i 450 001001300000010001600013100003900029101000600068102000600074105001600080135001600096200015800112210004100270215000900311230002300320301001600343305005900359330104600418336007501464700005201539856009301591856011701684856011001801HARMA 215142a9782336513539a20251124d2025    u  y0frea0103    baafreafrea    z   001z adrun nnnauauaaÉconométrie des données de panel - Rappels de cours et applications avec Statab[Ressource électronique]fYaya Keho, Fodiyé Bakary Doucouré, Eugène KouassiaPariscEditions L'Harmattand2025a552 p.a[Données textuelles]a9782336513522aVersion électronique de l'édition papier : 9782336513522aL’économétrie des données de panel est devenue un outil essentiel des analyses économiques. Ce livre, axé sur la pratique avec le logiciel Stata, présente les principaux modèles de façon accessible, avec peu de formules mathématiques et de nombreux exemples concrets. Il couvre les modèles de panel classiques, les tests de spécification, les modèles dynamiques, les tests de stationnarité, la cointégration, le VAR (Vector AutoRegressive, le modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag) et les tests de causalité.<br>	L’ouvrage aborde aussi les modèles non linéaires (quadratique, effet de seuil, interaction, quantile) et leurs méthodes d’estimation, illustrées par des cas pratiques. Des études de cas et exercices corrigés renforcent l’apprentissage.<br>	Destiné aux étudiants de Master et Doctorat en économie, ainsi qu’aux élèves d’écoles de commerce, enseignants et chercheurs, ce guide s’adresse à tous ceux qui veulent maîtriser l’économétrie des panels de manière concrète.aType de ressource électronique : données textuelles et iconographiquesaYaya Keho, Fodiyé Bakary Doucouré, Eugène Kouassi40uhttps://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/9782336513522r.jpg2Image de couverture40uhttps://www.harmatheque.com/downloadebook/9782336513522zAccès après authentification2Télécharger au format PDF40uhttps://www.harmatheque.com/readebook/9782336513522zAccès après authentification2Lire ce livre en ligne